三井　秀俊

経済学部（専門）教授

研究者情報

学位

  • 学士 (経済学), 東京都立大学
  • 修士 (経済学), 東京都立大学
  • 博士 (経済学）, 東京都立大学, 2001年02月

研究分野

  • 人文・社会, 金融、ファイナンス

経歴

  • 2022年04月 - 現在
    日本大学経済学部, 大学院担当 (大学院委員会委員長)
  • 2020年04月 - 現在
    日本大学経済学部, 研究者育成委員会委員長
  • 2015年04月 - 現在
    埼玉大学大学院人文社会科学研究科経済経営系 客員教授・非常勤講師
  • 2015年04月 - 現在
    日本大学経済学部 教授
  • 2012年04月 - 現在
    日本大学大学院経済学研究科 博士後期課程 担当教員
  • 2005年04月 - 現在
    日本大学大学院経済学研究科 博士前期課程 担当教員
  • 2016年04月 - 2019年03月
    日本大学経済学部 経済科学研究所長
  • 2017年04月 - 2018年03月
    東洋大学経営学部 非常勤講師
  • 2016年04月 - 2017年09月
    電気通信大学 情報理工学部 非常勤講師
  • 2017年08月 - 2017年08月
    University of Missouri, 日本大学経済学部在外研究員（短期）
  • 2015年04月01日 - 2015年09月20日
    上智大学大学院経済学研究科 非常勤講師
  • 2015年04月 - 2015年09月
    上智大学経済学部 非常勤講師
  • 2014年04月 - 2015年03月
    埼玉大学大学院経済科学研究科 客員准教授・非常勤講師
  • 2007年04月 - 2015年03月
    日本大学経済学部 准教授
  • 2013年04月 - 2014年03月
    Duke University, Research Scholar
  • 2008年04月 - 2013年03月
    埼玉大学大学院経済科学研究科 客員准教授・非常勤講師
  • 2007年12月 - 2011年03月
    筑波大学大学院システム情報工学研究科 非常勤講師
  • 2010年09月 - 2010年09月
    University of World Economy and Diplomacy, Visiting Lecturer
  • 2003年10月 - 2010年03月
    千葉大学大学院社会科学研究科 金融経済アナリストプログラム 非常勤講師
  • 2007年10月 - 2008年03月
    一橋大学大学院経済学研究科 非常勤講師
  • 2006年04月 - 2007年03月
    日本大学経済学部 助教授
  • 2002年04月 - 2006年03月
    日本大学経済学部 専任講師
  • 2003年04月 - 2004年03月
    日本大学 通信教育部 兼担講師
  • 2000年04月01日 - 2002年03月31日
    東京都立大学経済学部 助手

学歴

  • 東京都立大学, 経済学部, 経済学科
  • 東京都立大学, 社会科学研究科, 経済政策
研究活動情報

論文

  • Trend Analysis of the Nikkei Stock Average under Japan's Low Interest Rate Policy
    Bulletin of Research Institute of Economic Science College of Economic Nihon University,, 2024年03月, 査読無し, 通常論文
  • Time Series Characteristics of the ChiNext Board Index and the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index in China's Growth Enterprise ,Market
    Hidetoshi Mitsui
    Journal of Business Research, 2023年03月, 査読無し, 通常論文
  • Bayesian Estimation of a Stable Distribution Using the Hamiltonian Monte Carlo Method with Application to Stock Indices
    Totsuka; H. and H. Mitsui
    Bulletin of Research Institute of Economic Science College of Economic Nihon University, 2022年03月, 査読無し
  • Bayesian Estimation of Stochastic Volatility Model Using Hamiltonian Monte Carlo Method and its Application to Nikkei 225 ,Data
    Mitsui, H; H. Totsuka
    Bulletin of Research Institute of Economic Science College of Economic ,Nihon University, 2022年03月, 査読無し
    筆頭著者
  • ハミルトニアン・モンテカルロ法におけるリープフロッグ法による非対称SVモデルのベイズ推定への影響
    戸塚英臣; 三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2021年05月, 査読有り
  • ハミルトニアン・モンテカルロ法を用いた Stochastic Volatility モデルのベイズ推定による外国為替相場の分析
    戸塚英臣; 三井秀俊
    日本証券経済研究所 『証券経済研究』, 2020年12月, 査読有り, 通常論文
  • リスク資産価格の時系列分析における非対称分布の有効性 ― TOPIX、日経平均, JPX日経インデックス400 ―
    三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所『産業経営研究』, 2019年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • 非対称分布によるボラティリティの長期記憶性に関するオプション評価法
    三井秀俊
    日本大学経済学部経済科学研究所 『紀要』, 2018年03月, 査読無し, 通常論文
  • 日経平均株価のトレンドとオプション評価 ―マルコフ・スイッチング EGARCHモデルによる分析―
    里吉清隆; 三井秀俊
    日本証券経済研究所 『証券経済研究』,, 2016年12月, 査読有り, 通常論文
  • ARCH型モデルによる日経225オプションの実証研究に関するサーベイ
    三井秀俊
    日本証券経済研究所 『証券経済研究』, 2014年09月, 査読有り
  • Bull and Bear Market Analysis of the Nikkei 225 Futures and TOPIX Futures
    Hidetoshi Mitsui
    KEIZAI SHUSHI (The Nihon University Economic Review), 2014年04月, 査読有り, 通常論文
  • 原資産の収益率に歪みがある場合のオプション評価 ―混合正規 EGARCH モデルによる分析―
    里吉清隆; 三井秀俊
    日本統計学会 『日本統計学会誌』,, 2013年09月, 査読有り
  • Fractionally Integrated ARCH 型モデルによる日経225先物価格の分析」
    三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営研究』, 2013年03月, 査読無し
  • 東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証
    三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所『産業経営研究』, 2012年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • Empirical Study of Nikkei 225 Option with the Markov Switching GARCH Model
    Kiyotaka Satoyoshi and Hidetoshi Mitsui
    Asia-Pacific Financial Markets, 2011年03月, 査読有り, 通常論文
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプション価格付けの実証研究
    里吉清隆・三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営研究』, 2011年03月, 査読無し, 通常論文
  • Option Valuation with the Markov Switching EGARCH Model
    Hidetoshi Mitsui
    KEIZAI SHUSHI, 2010年10月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • G@RCH による資産価格の時系列分析
    三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営研究』, 2010年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • ボラティリティ変動モデルによるオプション評価の実証研究
    三井秀俊
    日本大学経済学部経済科学研究所 『紀要』, 2009年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • ARCH 型モデルによる規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法
    三井秀俊
    日本大学経済学部経済科学研究所 『紀要』, 2008年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • Analysis of Asymmetry between Volatility and the Rate of Return on the Yen / US Dollar, Yen / Euro Exchange Rate
    Hidetoshi Mitsui
    Journal of Business Research, Institute of Business Research, 2008年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • EGARCH モデルによる個別株式の株価変動に関する分析
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2008年01月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • 期待収益率スイッチング・モデルによるオプション評価の実証研究
    里吉清隆・三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所『産業経営研究』, 2007年03月, 査読無し, 通常論文
  • GARCHモデルによる外国為替レート変動の分析
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2007年01月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • マルコフ・スイッチング・モデルによるオプション評価の実証研究
    里吉清隆・三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営研究』, 2006年03月, 査読無し, 通常論文
  • 分散不均一モデルのベイズ推定について ―ファイナンス時系列分析への応用―
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2006年01月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • 非対称確率的ボラテイリティ・モデルによる日経225オプション価格の分析
    三井秀俊
    日本大学経済学部経済科学研究所『紀要』, 2005年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • An Application of Stochastic Volatility Model to the Yen / US dollar Exchange Rate
    Hidetoshi Mitsui
    KEIZAI SHUSHI(The Nihon University Economic Review; Special Issue Commemorating the Centennial of Nihon University College of Economics), 2004年10月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • ヒストリカル・ボラティリティとインプライド・ボラティリティの予測精度に関する検証
    竹内明香・三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営研究』, 2004年03月, 査読無し, 通常論文
  • ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析
    三井秀俊・渡部敏明
    日本統計学会 『日本統計学会誌, 2003年12月, 査読有り, 通常論文
    筆頭著者
  • Gibbs Sampler を用いたベイズ推定法によるオプション評価の方法
    三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所『産業経営研究』, 2003年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • 疑似最尤法とベイズ推定法による GARCH オプション価格の推定と比較
    三井秀俊
    日本大学経済学研究会『経済集志』, 2002年07月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • SVモデルとARCH型モデルによるオプション価格付け理論
    三井秀俊
    東京都立大学経済学会『経済と経済学』, 2001年08月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • 日経225オプション価格のGARCHモデルによる分析
    三井秀俊
    MTPフォーラム・日本ファイナンス学会 『現代ファイナンス』, 2000年03月, 査読有り, 通常論文
  • 日経225株価指数オプション価格のGARCHモデルによる分析
    三井秀俊
    東京都立大学経済学会『経済と経済学』, 2000年01月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • 日経225株価指数とオプション価格の確率的分散変動モデルによる分析
    三井秀俊
    日本証券経済研究所 『ファイナンス研究』, 1998年12月, 査読有り, 通常論文

MISC

  • 低金利環境下における金融をめぐる諸問題に関する研究
    橋本英俊; 三井秀俊; 大内雅浩
    日本大学経済学部経済科学研究所 『経科研レポート』, 2024年03月, 査読無し, 通常論文
  • NUTSによる長期記憶を持つ非対称SVモデルのベイズ推定の ベイズ推定 （第2回）
    戸塚英臣; 三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2023年05月, 査読無し
  • NUTSによる長期記憶を持つ非対称SVモデルのベイズ推定の ベイズ推定（第１回）
    戸塚英臣; 三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2023年04月, 査読無し
  • 中国における起業活動の大衆化に関する研究」
    村上直樹; 孫徳峰; 三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所 『所報』, 2023年03月, 査読無し, 通常論文
  • 数理・統計解析によるリスク資産の分析
    戸塚英臣; 生亀清貴; 三井秀俊
    日本大学経済学部経済科学研究所 『経科研レポート』, 2022年03月, 査読無し, 通常論文
  • 日経平均先物とTOPIX先物のハミルトニアン・モンテカルロ法による安定分布のベイズ推定 （第2回）
    戸塚英臣・三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2021年11月, 査読無し, 通常論文
  • 日経平均先物とTOPIX先物のハミルトニアン・モンテカルロ法による安定分布のベイズ推定（第1回）
    戸塚英臣・三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2021年10月, 査読無し, 通常論文
  • 日経平均VI先物のハミルトニアン・モンテカルロ法によるベイズ 時系列分析（第2回）
    戸塚英臣・三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2021年01月
  • 日経平均VI先物のハミルトニアン・モンテカルロ法によるベイズ時系列分析（第1回）
    戸塚英臣・三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2020年12月
  • マイナス金利政策環境下における金融機関行動に関する研究
    橋本英俊; 大内雅浩; 三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所『所報』, 2020年03月, 査読無し, 通常論文
  • マイナス金利政策環境下における金融機関行動に関する研究
    橋本英俊; 大内雅浩; 三井秀俊
    証券経済学会 『証券経済学会年報』, 2020年03月, 査読無し, 通常論文
  • ハミルトニアン・モンテカルロ法による非対称SV モデルの推定 ―日経225先物, TOPIX先物―（第2回）
    戸塚英臣・三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2020年03月, 査読無し, 通常論文
  • ハミルトニアン・モンテカルロ法による非対称SV モデルの推定 ―日経225先物, TOPIX先物―（第1回）
    戸塚英臣・三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2020年02月, 査読無し, 通常論文
  • GARCH オプション価格の閉じた解の考察
    三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2019年05月, 査読無し, 通常論文
  • 局所リスク中立性によるオプション評価の考察
    三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2019年04月, 査読無し, 通常論文
  • 非対称確率的分散変動モデルによる日経225先物の分析
    三井秀俊
    日本取引所グループ『先物・オプションレポート』, 2018年04月, 査読無し, 通常論文
  • 時系列解析による金融市場分析
    三井秀俊; 里吉清隆; 柴田舞
    日本大学経済学部経済科学研究所 『経科研レポート』, 2018年03月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • ARCH型モデルの応用による日経225オプションの実証分析に関する,サーベイ
    三井秀俊
    大阪取引所 『先物・オプションレポート』, 2017年01月, 査読無し, 通常論文
  • 日経225先物のブル・ベア相場の分析
    三井秀俊
    大阪取引所『先物・オプションレポート』, 2015年11月, 査読無し, 通常論文
  • A Note on the Option Pricing Using a Normal Mixture EGARCH Model
    Hidetoshi Mitsui
    KEIZAI SHUSHI (The Nihon University Economic Review), 2015年04月, 査読無し, 通常論文
  • 日経平均株価の長期トレンド分析
    三井秀俊
    大阪取引所 『先物・オプションレポート』, 2014年05月, 査読無し, 通常論文
  • Trend Analysis of Nikkei 225 Futures Price
    Hidetoshi MItsui
    KEIZAI SHUSHI (The Nihon University Economic Review), 2014年01月, 査読無し, 通常論文
  • A Note on the Stock Market Trend Analysis Using Markov-Switching EGARCH Models
    Mitsui, H.
    KEIZAI SHUSHI (The Nihon University Economic Review), 2013年10月, 査読無し, 通常論文
  • マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによる日経平均株価のブル・ ベア相場の実証分析
    里吉清隆; 三井秀俊
    証券経済学会『証券経 済学会年報』, 2013年07月
  • 長期記憶モデルによる日経225先物のボラティリティに関する実証研究
    三井秀俊
    大阪証券取引所『先物･オプションレポート』, 2013年06月, 査読無し, 通常論文
  • 調整局面・反発局面を含めた日経平均株価のトレンド識別
    里吉清隆; 三井秀俊
    大阪証券取引所 『先物・オプションレポート』, 2013年03月, 査読無し
  • Analysis of TOPIX Fluctuations based on the EGARCH Model with Fat Tail Distributions
    Mitsui, H.
    KEIZAI SHUSHI (The Nihon University Economic Review), 2013年01月, 査読無し, 通常論文
  • A Note on the Asymmetry between the Euro / US dollar Exchange Rate and Volatility
    Mitsui, H.
    KEIZAI SHUSHI (The Nihon University Economic Review), 2012年10月
  • 連続時間確率的分散変動オプション価格の閉じた解の考察
    三井秀俊
    大阪証券取引所 『先物・オプションレポート』, 2012年08月, 査読無し
  • Option Valuation under Bulls and Bears Market Conditions
    Satoyoshi, K; H. Mitsui
    日本大学経済学部経済科学研究所Working Paper Series, 2012年05月, 査読無し, 通常論文
  • Application of Markov-Switching EGARCH Models to the Nikkei Stock Average Variation
    Mitsui, H.
    KEIZAI SHUSHI (The Nihon University Economic Review), 2012年04月, 査読無し
  • 日経平均株価のブル・ベア相場の分析 ―マルコフ・スイッチング EGARCHモデルの応用―
    里吉清隆; 三井秀俊
    大阪証券取引所 『先物・オプションレポート』, 2011年11月, 査読無し
  • 4-state Markov-Switching EGARCH モデルの考察
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2011年10月, 査読無し, 通常論文
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプション価格付け
    里吉清隆; 三井秀俊
    証券経済学会 『証券経済学会年報』, 2011年07月, 査読無し, 通常論文
  • マルコフ連鎖モンテカルロを用いたベイズ推定法による ARCH 型オプションの評価法
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2011年04月, 査読無し, 通常論文
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮した日経225オプション価格の分析
    里吉清隆; 三井秀俊
    大阪証券取引所 『先物・オプションレポート』, 2011年02月, 査読無し
  • 格付会社の信用リスク情報に対する投資家の評価 ―アンケートによる調査結果―
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2011年01月, 査読無し, 通常論文
  • A Note on Option Pricing with the Markov Switching Models
    Mitsui, H; K. Satoyoshi
    KEIZAI SHUSHI (The Nihon University Economic Review), 2010年07月, 査読無し, 通常論文
    筆頭著者
  • 格付会社の信用リスク情報を投資家はどのように評価しているのか： アンケートによる調査
    三井秀俊
    証券経済学会 『証券経済学会年報』, 2010年07月, 査読無し, 通常論文
  • 二項モデルの極限としてのBlack-Scholes 公式の考察
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2010年04月, 査読無し, 通常論文
  • ボラティリティ変動モデルによるオプション評価の実証研究
    三井秀俊
    証券経済学会 『証券経済学会年報』, 2009年07月, 査読無し, 通常論文
  • 信用リスクの評価手法
    黒沢義孝; 三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所『所報』, 2009年03月, 査読無し, 通常論文
  • 日本の証券市場におけるマイクロ・ストラクチャーの分析
    三井秀俊; 竹内明香
    日本大学経済学部経済科学研究所 『経科研レポート』, 2009年03月, 査読無し, 通常論文
  • 日本企業の信用リスクに対する評価
    黒沢義孝; 三井秀俊; 箕輪徳二; 三浦后美; 小山明弘
    日本大学経済学部産業経営研究所『所報』, 2008年03月, 査読無し, 通常論文
  • アメリカにおける規制緩和後の産業構造の変化
    加藤一誠; 黒沢義孝; 井尻直彦; 三井秀俊
    日本大学経済学部経済科学研究所 『経科研レポート』, 2008年03月, 査読無し, 通常論文
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析 （第2回）
    里吉清隆; 三井秀俊
    大阪証券取引所 『先物・オプションレポート』, 2006年10月, 査読無し
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析 （第１回）
    里吉清隆; 三井秀俊
    大阪証券取引所 『先物・オプションレポート』, 2006年09月, 査読無し
  • 日本企業の格付け評価
    黒沢義孝; 三井秀俊
    証券経済学会 『証券経済学会年報』, 2006年07月, 査読無し, 通常論文
  • 外国為替レート収益率とボラティリティとの非対称性の考察
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2005年07月
  • 資産価格収益率の裾が厚い分布についての考察
    三井秀俊
    日本大学経済学部 『経済集志』, 2005年04月, 査読無し, 通常論文
  • 金融分析の最先端
    畠田敬; 三井秀俊
    日本大学経済学部経済科学研究所 『経科研レ ポート』, 2004年03月, 査読無し, 通常論文
  • モンテカルロ・シミュレーションによる経路依存型条件付請求権の価格付けに ついて
    三井秀俊
    日本大学経済学研究会 『経済集志』, 2003年10月, 査読無し, 通常論文

書籍等出版物

  • ★ARCH型モデルによる金融資産分析
    単著, pp. 1ー189
    税務経理協会, 2014年11月, 査読無し
    9784419061852
  • ★Capital Market and Rating Agencies in Asia: Structuring a Credit Rating Model
    Y. Kurosawa ed, 共著, pp. 17ー41, Y. Kurosawa ed.
    Nova Science Publishers, 2012年09月, 査読無し
    9781619421219
  • ★オプション価格の計量分析
    単著, pp. 1－190
    税務経理協会, 2004年03月, 査読無し
    4419043717
  • マイナス金利政策環境下における金融機関行動に関する研究
    橋本英俊; 大内雅浩; 三井秀俊
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営動向調査報告書』43－2号, 2020年03月
  • 信用リスクの評価手法
    黒沢義孝; 三井秀俊; 若杉敬明; 小山明弘
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営動向調査報告書』32－1号, 2009年03月
  • 日本企業の信用リスクに対する評価
    黒沢義孝; 三井秀俊; 若杉敬明; 箕輪徳二; 三浦后美; 小山明弘
    日本大学経済学部産業経営研究所 『産業経営動向調査報告書』 30号, 2007年03月

講演・口頭発表等

  • ハミルトニアン・モンテカルロ法を用いた Levy 安定分布のベイズ推定
    日本物理学会, 2021年03月, 通常論文
  • ハミルトニアン・モンテカルロ法による確率的ボラティリティ変動モデルを用いた株価指数の分析
    日本物理学会, 2020年03月, 通常論文
  • マイナス金利政策環境下における金融機関行動に関する研究
    証券経済学会, 2019年11月, 通常論文
  • 非対称分布によるボラティリティの長期記憶性に関する分析
    証券経済学会, 2017年12月, 通常論文
  • 日経平均株価のトレンドとオプション評価 －マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによる分析－
    日本金融学会, 2015年10月, 通常論文
  • マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによる日経平均株価のブル・ベア相場の実証分析
    里吉清隆
    証券経済学会, 2012年09月, 通常論文
  • 日本の商品先物市場におけるボラティリティの長期記憶性に関する分析
    日本金融学会, 2012年09月, 通常論文
  • 原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価
    里吉清隆
    統計関連学会連合大会, 2012年09月, 通常論文
  • 資産価格のブル・ベア分析 ―マルコフ・スイッチング・モデルの応用―
    里吉清隆
    統計関連学会連合大会, 2011年09月, 通常論文
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプション価格付け
    里吉清隆
    日本金融学会, 2010年09月, 通常論文
  • Empirical Study of Nikkei 225 Options with the Markov Switching GARCH Model
    Kiyotaka Satoyoshi
    Uzbekistan Academy of Sciences: Institute of Mathematics and Information Technologies, 2010年09月, 通常論文
  • Option Valuation under Bulls and Bears Market Conditions
    Kiyotaka Satoyoshi
    Uzbekistan Academy of Sciences: Institute of Mathematics and Information Technologies, 2010年09月, 通常論文
  • Option Valuation under Bulls and Bears Market Conditions
    kiyotaka Satoyoshi
    Seminar on International Finance University of World Economy and Diplomacy [in Uzbekistan], 2010年09月, 通常論文
  • Option Valuation with the Markov Switching EGARCH Model
    Seminar on International Finance University of World Economy and Diplomacy [in Uzbekistan], 2010年09月, 通常論文
  • Empirical Study of Nikkei 225 Options with the Markov Switching GARCH Model
    Satoyoshi; K.
    Seminar on International Finance University of World Economy and Diplomacy [in Uzbekistan], 2010年09月, 通常論文
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプション価格付け
    里吉清隆
    証券経済学会, 2010年06月, 通常論文
  • 格付会社の信用リスク情報を投資家はどのように評価しているのか： アンケートによる調査
    証券経済学会, 2009年10月, 通常論文
  • ボラティリティ変動モデルによるオプション評価の実証研究
    証券経済学会, 2008年10月, 通常論文
  • 日本企業に対する格付会社の信用リスク情報：アンケートによる調査
    黒沢義孝
    統計関連学会連合大会, 2008年09月, 通常論文
  • Finance in the Capital Market and Credit Rating in Korea
    Symposium on Finance and Credit Ratings in Asia, 2008年08月, 通常論文
  • Empirical Study of Nikkei 225 Option with the Markov Switching GARCH Model
    里吉清隆
    日本金融・証券計量・工学学会, 2007年01月, 通常論文
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日経225オプションの実証研究
    里吉清隆
    日本経済学会, 2006年10月, 通常論文
  • 投資家は格付け会社の情報をどのように評価しているか―アンケートによる調査結果―
    黒沢義孝
    統計関連学会連合大会, 2006年09月, 通常論文
  • 期待収益率のスイッチングを考慮したモデルによるオプション評価の実証研究
    里吉清隆
    統計関連学会連合大会, 2006年09月, 通常論文
  • 日本企業の格付け評価
    黒沢義孝
    証券経済学会, 2005年10月, 通常論文
  • 日本企業の信用リスクに対する評価
    黒沢義孝
    統計関連学会連合大会, 2005年09月, 通常論文
  • マルコフ・スイッチング・モデルによるオプション評価の実証研究
    里吉清隆
    統計関連学会連合大会, 2005年09月, 通常論文
  • ボラティリティ変動モデルによるオプション評価法の展開
    日本ファイナンス学会第7回研究観望会, 2003年05月, 通常論文
  • ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析
    渡部敏明
    日本経済学会, 2001年05月, 通常論文
  • Bayesian Analysis of GARCH Option Pricing Models
    渡部敏明
    日本統計学会, 2000年07月, 通常論文
  • 日経225オプション価格の GARCH モデルによる分析
    日本経営財務研究学会, 2000年07月, 通常論文
  • 日経225株価指数オプション価格の GARCH モデルによる分析
    日本経済学会, 2000年05月, 通常論文
  • 日経225株価指数とオプション価格の確率的分散変動モデルによる分析
    日本経済学会, 1999年05月, 通常論文

所属学協会

  • 2010年05月 - 現在
    日本金融学会
  • 2005年04月 - 現在
    証券経済学会
  • 2000年01月 - 現在
    日本統計学会
  • 1999年01月 - 現在
    日本経済学会
  • 2000年04月 - 2013年03月
    日本金融・証券計量・工学学会
  • 1999年01月 - 2013年03月
    日本ファイナンス学会
  • 2009年04月 - 2010年03月
    応用数理学会

メディア報道

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